ročná správa o hospodárení s majetkom v rastovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009

Transcription

1 starobné dôchodkové sporenie ročná správa o hospodárení s majetkom v rastovom dôchodkovom fonde spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov)

2 obsah 1. Informácie o majetku v dôchodkovom fonde za rok 2009 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 vyhlášky NBS č. 567/2006 (ďalej Vyhlášky ) 1.1. Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov 1.2. Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde 1.3. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska 1.4. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska 1.5. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska 1.6. Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho u emitentov na majetku v dôchodkovom fonde 1.7. Stav splatnosti majetku v dôchodkovom fonde 1.8. Úroková citlivosť majetku v dôchodkovom fonde 2. Bilancia aktív a pasív dôchodkového fondu za rok 2009 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Vyhlášky 3. Výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za rok 2009 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky

3 Informácie o majetku v dôchodkovom fonde Stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov Názov dôchodkového fondu Druh majetku Členenie čís.r. Stav () Podiel na majetku v dôchodkovom fonde a b c 1 2 Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so 1a Akcie sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte 1b Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov 1c Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a 2a Dlhopisy funguje pravidelne ,2735 Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte 2b Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy 2c cenných papierov Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných Podielové listy, papierov 3a Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných akcie zahraničných papierov 3b Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy ubjektov kolektívneh cenných papierov 3c investovania Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov 3d Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a 4a Národnou bankou Slovenska ,8463 Vydané ostatnými tuzemskými emitentami 4b Nástroje peňažného Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, trhu nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo 4c medzinárodnou organizáciou ,7524 Vydané ostatnými zahraničnými emitentami 4d Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so 5a sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a Iné cennné papiere funguje pravidelne Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte 5b Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo 5c zahraničnej burzy cenných papierov Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 6a ,8256 Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 6b ,9408 Peňažné prostriedky na bankových účtoch Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára Obchodované na regulovanom trhu 6c 6d 7a ,1514 Obchody na obmedzenie menového rizika Obchodované na mimoburzovom trhu 7b Neobchodované na verejnom trhu 7c Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papi 8 Nové emisie cenných papierov, ktoré nesplnili podmienku podľa 81 ods. 1 9 Iný majetok 10 Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom ,2101 Hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom ,0018 Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ,9982

4 Hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu Položka čís.r. Stav () a b 1 Zisk/strata z akcií v dôchodkovom fonde 1-95 Zisk/strata z dlhopisov v dôchodkovom fonde Zisk/strata z ových listov v dôchodkovom fonde 3 Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v dôchodkovom fonde Zisk/strata z iných cenných papierov v dôchodkovom fonde Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch dôchodkového fondu Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde Zisk/strata z iného majetku v dôchodkovom fonde 8 Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu podľa 63 ods. 1 písm. a) zákona Dane z majetku v dôchodkovom fonde Zisk/strata z majetku v dôchodkovom fonde po zdanení Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde Rok 2009 sa niesol v znamení vyvrcholenia celosvetovej ekonomickej krízy a následnej konsolidácie pomerov. Začiatok roka priniesol mimoriadne nepriaznivú situáciu a všetko ukazovalo na naozaj dlhodobú a hlbokú krízu. Vlády a centrálne vedúcich ekonomických mocností ale zareagovali a nevídanými stimulmi pomohli udržať likviditu na medzibankových trhoch, čím podporili finančné toky a aktivity v ekonomikách a podržali množstvo bánk, ktorým hrozil bankrot. Naše bolo vzhľadom na orientáciu a charakter domácej ekonomiky zasiahnuté vo výraznej miere a prepad tvorby domáceho produktu išiel ruka v ruke s mimoriadnym nárastom nezamestnanosti. Ako pozitívnu v týchto časoch možno hodnotiť stabilitu a celkovo zdravý stav domáceho bankového sektora. Na investičnú stratégiu a vývoj hodnoty fondu mal okrem spomenutých ekonomických okolností zásadný vplyv aj vývoj domácej legislatívy. V prvej polovici roka prevládala investičná stratégia preferujúca vyvážené a diverzifikované zastúpenie jednotlivých druhov aktív, ktoré pomohlo výrazne zmierniť dopad masívnych prepadov finančných trhov na hodnotu fondu. Nová právna úprava pre II. pilier predovšetkým výrazne skrátila investičný horizont pre fond, čomu bola prispôsobená aj investičná statégia. Znamenalo to zníženie u akciovej zložky na nulu a taktiež skrátenie splatnosti a rizikovosti dlhopisovej zložky. To na jednej strane pre fond prinieslo stabilizáciu výnosov teda aj zníženie rizika pre sporiteľov, na druhej strane to znamená taktiež zníženie potenciálu rastu očakávaných výnosov. Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku V nasledujúcom roku predpokladáme čiastočné zmeny v zložení fondu, v závislosti na vývoji a stave svetovej ekonomiky a prípadnej konsolidácii pomerov po doznievajúcej kríze, ale aj v prípade priaznivého vývoja svetového hospodárstva možno očakávať iba postupné zlepšovanie domácej ekonomiky. Vývoj v nasledujúcom roku môže byť taktiež do značnej miery závislý od vývoja legislatívy. Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde Na obmedzenie menového rizika boli využívané swapové operácie v rozsahu vyššom ako 90% aktuálnej hodnoty aktív v cudzích menách. Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde Spoločnosť nevykonávala žiadne hlasovacie práva spojené s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde.

5 Názov dôchodkového fondu Odvetvia čís. r. Spolu Akcie Dlhopisy Podielové listy Nástroje peňažného trhu Iné cenné papiere Peňažné prostriedky na bankových účtoch Obchody na obmedzenie menového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b Energie , , ,0002 Materiály , , ,0120 Základné suroviny 2a , , ,0120 Chemický priemysel 2b Priemysel 3 Stavebníctvo 3a Priemyselná produkcia a služby 3b Cyklické spotrebné tovary , , ,0044 Automobilový priemysel 4a , , ,0044 Cyklické tovary a služby 4b Médiá 4c Maloobchod 4d Necyklické spotrebné tovary 5 Potraviny, nápoje a tabakové výrobky 5a Necyklické tovary a služby 5b Zdravotníctvo 6 Zdravotné pomôcky a služby 6a Farmaceutický priemysel a biotechnológie 6b Finančníctvo , , , ,1517 Banky 7a , , , ,1390 Finančné služby 7b , , ,0127 Poistenie 7c Informačné technológie 8 Softvér a služby 8a Technologický hardvér a vybavenie 8b Polovodiče a výroba polovodičových zariadení 8c Telekomunikačné služby , , ,0418 Verejné služby 10 Štát , , ,5987

6 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska Názov dôchodkového fondu čís.r. Štáty Spolu Akcie Dlhopisy Podielové listy Nástroje peňažného trhu Iné cenné papiere Peňažné prostriedky na bankových účtoch Obchody na obmedzenie menového rizika reálna hodnota Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b a Členské štáty , , , , ,2101 1b Nečlenské štáty 1 CELKOM , , , , , SK , , , , , GB 4 US 5 NL , , , LU 7 CZ , , , , FR , , , , , IT , , , , ES , , DE , , , JP 13 IE 14 CH 15 AE 16 AT , , , HU , , , BE , , GR , , DK , , ,0120

7 Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska Názov dôchodkového fondu čís.r. Spolu Akcie Dlhopisy Podielové listy Nástroje peňažného trhu Iné cenné papiere Peňažné prostriedky na bankových účtoch Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy reálna hodnota hodnota podkladového nástroja v tis. eur Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika reálna hodnota hodnota podkladového nástroja v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , EUR , , , , , USD 6 0, , CZK 2 0, , JPY 411 0, , CHF 197 0, , GBP , , PLN 16 0, , HUF Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene

8 Dof (HMF) Stav majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho u emitentov na majetku v dôchodkovom fonde Názov dôchodkového fondu čís.r. Emitenti/Banky Spolu Akcie Dlhopisy Podielové listy Nástroje peňažného trhu a b CELKOM , , , Calyon , Citi bank , SLSP, a.s , , ČSOB , Tatra Banka , , UniCredit , VUB , MKB Bank , , BMW Finance NV , , CEZ , , Deutsche Telecom International Finance BV , , DEXIA CREDIT LOCAL , , Dong Energy , , GERMAN POSTAL PENSIONS , , ING , , KOMMUNALKREDIT AUSTRIA , , SR , , , Telecom Italia , , Belgium , , Francúzska republika , , Greece , , Italy , , Spain , ,9002

9 Názov dôchodkového fondu Rastový r.d.f. AXA d.s.s., a.s. čís.r. a 1 CELKOM 2 Calyon 3 Citi bank 4 SLSP, a.s. 5 ČSOB 6 Tatra Banka 7 UniCredit 8 VUB 9 MKB Bank 10 BMW Finance NV 11 CEZ Emitenti/Banky b Iné cenné papiere Peňažné prostriedky na bankových účtoch Obchody na obmedzenie menového rizika reálna hodnota v tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu , , , , , , , , , , , , , , , , , , Deutsche Telecom International Finance BV 13 DEXIA CREDIT LOCAL 14 Dong Energy 15 GERMAN POSTAL PENSIONS 16 ING 17 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 95 0, , , , , , SR 19 Telecom Italia 143 0, Belgium 21 Francúzska republika 22 Greece 23 Italy 24 Spain

10 čís.r. Na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane Od 1 do 3 mesiacov vrátane Stav splatnosti majetku a záväzkov v dôchodkovom fonde Od 3 do 6 mesiacov vrátane Od 6 mesiacov do 1 roka vrátane Od 1 do 3 rokov vrátane Od 3 do 5 rokov vrátane Od 5 do 10 rokov vrátane Od 10 do 15 rokov vrátane Nad 15 rokov Nedefinovaná údaje splatnosť b

11 Názov dôchodkového fondu čís.r. Zostatková fixácia úrokových mier Spolu Akcie Dlhopisy Podielové listy Nástroje peňažného trhu Iné cenné papiere Peňažné prostriedky na bankových účtoch Obchody na obmedzenie menového rizika hodnota reálna podkladovéh hodnota v tis. o nástroja v eur tis. eur Iný majetok Pohľadávky dôchodkového fondu a b Majetok denominovaný v SKK 2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 3 od 1 do 3 mesiacov vrátane 4 od 3 do 6 mesiacov vrátane 5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane 7 od 3 do 5 rokov vrátane 8 od 5 do 10 rokov vrátane 9 od 10 do 15 rokov vrátane 10 nad 15 rokov 11 nedefinované 12 Celkom 13 Majetok denominovaný v EUR 14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , , , , od 3 do 6 mesiacov vrátane , , , , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , , , od 1 do 3 rokov vrátane , , , , od 3 do 5 rokov vrátane 20 od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov 23 nedefinované 24 Celkom , , , , , Majetok denominovaný v USD 26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 6 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 Celkom 6 0, , Majetok denominovaný v CZK 38 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 2 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 Celkom 2 0, , Majetok denominovaný v HUF

12 50 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane 56 od 5 do 10 rokov vrátane 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 Celkom 61 Majetok denominovaný v PLN 62 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 16 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 Celkom 16 0, , Majetok denominovaný v JPY 74 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 411 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 78 od 1 do 3 rokov vrátane 79 od 3 do 5 rokov vrátane 80 od 5 do 10 rokov vrátane 81 od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 Celkom 411 0, , Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách 86 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane , , od 1 do 3 mesiacov vrátane 88 od 3 do 6 mesiacov vrátane 89 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 90 od 1 do 3 rokov vrátane 91 od 3 do 5 rokov vrátane 92 od 5 do 10 rokov vrátane 93 od 10 do 15 rokov vrátane 94 nad 15 rokov 95 nedefinované 96 Celkom , ,3596